체계적인 거래 신호
알고리즘 트레이딩 전략.
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체계적인 거래.
체계적인 거래 란 무엇입니까?
임의의 거래자가 시장 가격, 뉴스 및 차트에서 주관적 거래 결정을내는 동안 체계적인 상인은 시장에 정확히 진입하고 언제 퇴출하는지에 대한 명확하고 100 % 객관적인 규칙으로 구성되는 거래 규칙을 따를 것입니다. 이러한 거래 규칙은 예를 들어 이전에 검증 된 통계적 관측이나 특정 가격 패턴을 기반으로 할 수 있습니다.
오늘 마감이 252 거래일보다 높고 오늘이 10 거래일 인 경우 다음 거래일의 영업일에 구매하십시오. 오늘이 12 번째 거래일이면 다음 거래일에 거래를 종료합니다.
그러한 규칙은 명확하고 해석을위한 여지를 남기지 않는다. 따라서 통계 데이터가 시장에서 통계적으로 중요한 지 여부를 확인하기 위해 과거 데이터를 기반으로 유효성을 검사 할 수 있습니다.
왜 체계적인 거래인가?
우린 인간이야.
인간은 거래 의사 결정에 좋지 않습니다. 우리의 두뇌는 단순히 비합리적이고 정서적 인 행동을 일으키는인지 적 편향의 대상이되기 때문에 단순히 과제에 달려 있지 않습니다. 체계적인 상인은 이러한 편견을 피할뿐만 아니라 적극적으로이를 이용합니다.
자신.
엔트리 시그널, 거래 관리, 포지션 사이징 및 주식 거래 모델 이건간에 맹목적으로 믿는 대신 거래 아이디어를 테스트하고 검증 할 수 있습니다. 이렇게하면 특히 약세 기간 동안 자신감을 가지고 거래 할 수 있습니다.
거래 기준으로 거래를 결정하는 것은 극도로 힘이 듭니다. 체계적으로 거래하면 규칙을 준수하고 거래를 수행 할 수 있습니다. 이렇게하면 의사 결정 과정에서 벗어나 시장에서 벗어나 지역에있을 수 있습니다.
거래에 관심이있을 때, 하루 종일 거래 화면 앞에 앉는 것이 당신의 비전 이었습니까? 체계적으로 거래하면 특정 시간에 주문을하고 멀리 떠나기 만하면됩니다.
인생은 일어난다.
당신은 당신이 당신의 게임 위에 있지 않은 날을 가질 것입니다. 체계적인 접근 방법이 없기 때문에 종종 비용이 많이 드는 비합법적 인 거래 의사 결정을 내릴 위험이 높습니다.
다각화.
대부분의 자유 재량 적 거래자는인지 적 편향으로부터 자유로운 특정한 거래 스타일에 붙어 있지만, 체계적인 거래자는 모든 종류의 시장과 시스템을 동시에 거래 할 수 있습니다.
마르코 메이어.
Marco는 전임의 체계적인 상인이고 AlgoStrats의 뒤를 이은 인물입니다.
시장에서의 10 년 이상의 거래 경험 10 년 이상의 거래 시스템 개발 및 시장 조사 경험 2008 년부터 금융 업계의 회원 인 TradingEducators의 소프트웨어 개발, 데이터 관리 및 데이터 과학 분야에서 15 년 이상의 경험.
상인과 퀀트로 광범위한 경험을 쌓은 것은 오늘날의 시장에서 드문 기술 집합과 큰 이점입니다. 이 독특한 기술 덕분에 Marco는 Systematic Trading의 모든 부분과 AlgoStrats 제품 및 서비스를 완벽하게 제어 할 수 있습니다. 이러한 방식으로 말 그대로 거래 시스템 연구 개발의 다른 부분과 시장에서의 실제 거래간에 마찰은 없습니다.
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보조 서비스.
다음은 제품 및 서비스에 대한 개요입니다. AlgoStrats는 전 세계의 광범위한 Forex and Futures 시장에서 Systematic Trading에 중점을두고 있습니다. 목록에없는 서비스 또는 제품에 대한 특정 요청이있는 경우 hesistate하여 Google에 문의하십시오.
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매복 (Ambush)은 다양한 선물 시장에 중점을 둔 평균 반전 일간 판매 시스템입니다. 매복 신호를 사용하면 매복 시스템을 구독하고 쉽게 따라갈 수 있습니다.
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체계적인 거래 신호
상위 10 개 체계적 거래 방법.
상위 10 개 체계적 거래 방법.
Michael R. Bryant.
체계적인 거래 방법은 거래 시스템 및 자동화 된 거래 전략의 기초입니다. 그들은 금융 시장에서 객관적인 매매 신호를 생성하는 데 사용되는 기술 지표 또는 기타 수학적 방법으로 구성됩니다. 가장 인기있는 방법 중 일부는 컴퓨터가 등장하기 전부터 사용되어 왔지만 다른 방법은 최근에 사용되었습니다. 이 기사는 트레이딩 시스템에서 발견되는 가장 인기있는 체계적인 방법 10 가지를 열거합니다.
이동 평균 크로스 오버. 서로 다른 길이의 두 이동 평균의 교차에 기반한 거래 시스템은 아마도 가장 일반적인 체계적인 거래 방법 일 것입니다. 이 방법에는 또한 3 개의 이동 평균 크로스 오버와 2 개의 지수 이동 평균 간의 차이 인 이동 평균 수렴 분기 (MACD) 표시기가 포함됩니다. 이동 평균 자체는 단순, 지수, 가중 등 다양한 방식으로 계산할 수 있습니다.
채널 브레이크 아웃. 이 방법에서 가격 채널은 과거 수의 막대에 대해 가장 높고 낮음으로 정의됩니다. 시장이 채널의 위 또는 아래로 나올 때 거래가 알립니다. 이것은 Donchian 채널이라고도 알려져 있으며, 전통적으로 20 일의 되돌아보기 길이를 사용합니다. 유명한 "거북이"시스템은 채널 탈주를 기반으로 한 것으로 추정됩니다.
변동성 브레이크 아웃. 이는 가장 높은 최고 및 최저 최저를 사용하는 대신 소위 변동성을 기반으로한다는 점을 제외하고 채널 브레이크 아웃과 일부 측면에서 유사합니다. 휘발성은 전형적으로 평균 진실 범위 (ATR)로 표현되며, 이는 본질적으로 과거의 바의 수에 걸쳐서 개구 간격을 위해 조정 된 바의 범위의 평균이다. ATR은 브레이크 바 가격을 결정하기 위해 현재 바 가격에서 더 해지거나 뺍니다.
지원 / 저항. 이 방법은 시장이 저항 수준보다 낮 으면 그 가격을 넘는 데 어려움을 겪고, 지원 수준보다 높으면 그 가격 이하로 떨어지는 것이 어려울 것이라는 생각에 기반합니다. 시장이지지 수준이나 저항 수준을 넘어 서면 의미있는 것으로 간주됩니다. 또한 시장이 저항 수준을 벗어나면 그 가격은 새로운 지원 수준이됩니다. 마찬가지로, 시장이 지원 수준을 통해 떨어지면 그 가격은 새로운 저항 수준이됩니다. 지지 수준과 저항 수준은 일반적으로 최근 최고치와 최저치 또는 반전 포인트와 같은 최근의 중요한 가격을 기반으로합니다.
발진기 및 사이클. 발진기는 0에서 100까지와 같이 설정된 범위 내에서 움직이는 기술 지표이며 시장이 과매 매 또는 과매매되는 정도를 나타냅니다. 일반적인 발진기에는 stochastics, Williams % R, ROC (Rate of Change) 및 RSI (Relative Strength Indicator)가 있습니다. 발진기는 또한 시장의 순환 특성을 나타냅니다. 사이클 분석의 더 직접적인 방법도 가능합니다 (예 : 지배적 인 사이클 길이 계산). 사이클 길이는 다른 지표에 대한 입력으로 사용되거나 가격 예측 방법의 일부로 사용될 수 있습니다.
가격 패턴. 가격 패턴은 더 높은 종가와 같이 간단 할 수도 있고 머리와 어깨 패턴처럼 복잡 할 수도 있습니다. 많은 책들이 거래에서 가격 패턴의 사용에 관해 쓰여졌다. 일본 양초 스틱의 주제는 근본적으로 다른 가격 패턴을 카테고리 화하고이를 시장 행동과 연결시키는 방법입니다.
가격 봉투. 이 방법에서는 대역이 시장 위 및 아래에 구성되어 시장이 대역 내에서 정상적으로 유지됩니다. 가격의 표준 편차로부터 봉투의 너비를 계산하는 Bollinger 밴드는 아마도 가격 봉투의 가장 일반적으로 사용되는 유형입니다. 거래 신호는 일반적으로 시장이 상단 밴드 또는 하단 밴드를 터치하거나 통과 할 때 생성됩니다.
Time-of-day / day-of-week. 하루 중 시간이나 요일을 기반으로하는 시간 기반 거래 방법은 매우 일반적입니다. S & amp; P 500 선물에 대한 잘 알려진 거래 시스템이 매주 월요일에 매입되어 거래 마감되었습니다. 시장이 그 당시 월요일에 매매하는 경향을 이용했습니다. 다른 체계적인 접근법은 추세, 역 분개 또는 높은 유동성과 같은 특정 패턴을 선호하는 특정 시간대에 거래를 제한합니다.
음량. 많은 체계적인 거래 방법은 가격 (오픈, 하이, 로우 및 클로즈)만을 기준으로합니다. 그러나 볼륨은 시장 데이터의 기본 구성 요소 중 하나입니다. 따라서 가격 기반 방법보다 일반적이지는 않지만 볼륨을 기반으로 한 방법은 주목할 가치가 있습니다. 흔히 거래자는 시장 이동을 확인하거나 유효성을 확인하기 위해 거래량을 사용합니다. 볼륨을 기반으로하는 가장 보편적 인 체계적인 방법 중 일부는 온 밸런스 볼륨 (OBV), 축적 / 분배 라인 및 차이 켄 오실레이터와 같은 볼륨 기반 지표입니다.
예측. 시장 예측은 미래에 언젠가 시장 가격을 예측하기 위해 수학적 방법을 사용합니다. 예측은 거래 가능한 시장 경향 또는 패턴을 식별하도록 설계된 위의 방법과 질적으로 다릅니다. 반대로 예측을 기반으로하는 거래 시스템은 예를 들어 시장이 오늘부터 1 주일 더 높은 것으로 예측되는 경우 오늘 시장을 산 것입니다.
이 목록은 인기도를 기반으로하며 수익성과 반드시 동일하지는 않습니다. 성공적인 거래 시스템은 종종 방법의 조합을 채택하고 종종 비 전형적인 방식으로 사용됩니다. 또한 다른 경우보다 덜 인기있는 방법이 수익성이있을 수 있습니다.
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Bam Bam Finance.
금융 시장, 거시 경제학 및 신기술.
체계적인 트레이딩 : 성공 전략 수립.
체계적인 상인은 증권을 매매하는시기를 결정하는 규칙 목록을 만듭니다. 종종 이러한 시스템은 컴퓨터에 의해서만 운영되지만 많은 사람들은 거래를 수행하는지 여부를 결정하기위한 인간 상인의 견해를 가진 신호를 생성합니다. 이 규칙에는 가격 및 기술 정보의 모든 기술 정보가 포함될 수 있습니다. 물량 이동, 주식 수입과 같은 기본적인 데이터 또는 미국의 일자리 또는 GDP 성장과 같은 매크로 데이터까지 포함 할 수 있습니다.
문제는 많은 상인이 시간의 100 % 또는 가능한 한 가깝게 작동하는 신호를 작성하려고한다는 것입니다. 이것은 논리적 인 의미를 지니지 만 주로 두 가지 이유로 승리 전략이 아닙니다.
효과적으로 작동하는 신호를 만드는 것은 거의 불가능합니다. 따라서 특정 확률 수준 이상의 확률 신념은 시간 낭비입니다. 가장자리를 잡는 데 집중하는 상인. 이와 같은 높은 수준의 확신으로는 관리하기가 더 쉬운 다른 중요한 요소를 구현하지 못합니다.
위기 관리.
우리는 그것을 반복해서 들었습니다. 위험 관리는 모든 지속적으로 성공적인 상인의 핵심입니다. 손실이나 아래쪽 리스크를 잘 관리한다면 올바른 방향으로 20 % 만 호출하는 전반적인 우승 트레이딩 전략을 구현할 수 있습니다.
이를 이해하려면 평균 20 %의 시간 동안 거래 신호를 받았고 1 년에 10 번 트레이드 된 것으로 상상해보십시오. 즉, 방향을 오른쪽으로 2/10 회하고 8/10을 잃을 것입니다. 좋은 거래를 할 때 잃어버린 거래와 이익에 대한 손실이 적음을 보장함으로써 여전히 좋은 수익을 올릴 수 있습니다.
손실을 최소화하기 위해 스톱 손실을 사용하고 매번 전체 포트폴리오의 1 %의 위험을 감수하고자합니다. 1,000,000 달러의 포트폴리오
먼저 우리는 거래 당 위험을 감내 할 수있는 포트폴리오의 규모를 계산합니다. 1 % of $ 1,000,000 = $ 10,000 그러면 우리는 우리가 요구하는 무역에 대해 얼마나 많은 손실을 입 었는지 계산합니다. 당신이 사고 싶은 주식이 100 달러라고 가정 할 때, 우리의 분석에 따르면 무역이 98 달러 아래로 내려 가면 우리는 그것을 잘못 잡았고 그 자리를 줄이려고 생각합니다. 그것은 우리에게 2 달러의 최대 손실을 제공합니다. * 2 %의 손실은 $ 500,000의 최대 포지션 크기를 허용합니다. (우리는 2 %의 최대 손실을 가진 거래 크기를 선택합니다. 따라서 10,000 달러 / 2 % = 50 만 달러) 주가가 20 % 상승하면 100,000 달러 ($ 500,000 * 20 %)가됩니다. 주식이 떨어지면 잃을 수있는 최대 금액은 10,000 달러입니다. * $ 100,000 = $ 200,000이고 8 * $ 10,000 = $ 80,000를 잃게됩니다. 귀하의 순 패 / 액수는 120,000 달러가되며, 이는 80 %의 손실을 고려한 $ 1,000,000의 포트폴리오에서 12 %의 이익을 가져다 주며 귀하는 & nbsp; 각 거래에서 전체 포트폴리오의 1 % 만 위험에 처했습니다.
체계적인 거래에서 성공의 변수.
위의 예는 신념 확률이 낮 으면 대부분의 펀드 매니저를 능가 할 수있는 방법을 간략하게 설명합니다. 그러나 고려해야 할 요소가 몇 가지 더 있으며 시스템을 설계하는 데 도움이 될 수 있습니다.
최대 거래 손실 (LPT) 전체 포트폴리오 허용 오차 (MD)에 대한 최대 감소액 1 년 내 거래 신호의 총 빈도 (F) 각 거래의 보상 비율 (RR) 손실 확률 (Pwin)
거래 당 최대 손실, 최대 인하 및 & nbsp; 거래 빈도.
위의 모델에서 우리가 계산 한 첫 번째 것들 중 하나는 우리가 용인하고자하는 무역 당 손실입니다. 총 $ 1,000,000 포트폴리오의 1 %는 1 만 달러였습니다. 그러나 1 년에하는 거래 횟수 나 성공 / 실패 확률에 영향을 미치지 않기 때문에 측정치가 낮습니다. 거래 빈도가 높을수록 1 년 이내에 더 많은 손실을 볼 수 있지만 성공 / 실패 확률은 수익에 직접적인 영향을 미칩니다.
무역 당 최대 손실이 10,000 달러이고 1 년에 10 번 거래하는 경우 잃는 행진이 8/10 일 수 있음을 알면 손실이 $ 80,000가됩니다. 이것은 포트폴리오의 8 %에 불과합니다. 그럴 가능성이있는 최대 잠재력 축소에 대해서는 꽤 괜찮습니다.
그러나 거래 전략이 1 년 내에 100 개의 신호를 생성한다면 당신이 8/10에 잃을 확률로 알 수있는 100 개의 거래 중에서 80 개의 손실 거래가 발생할 수 있으며, $ 10,000의 위험은 최대 80 만 달러의 잠재적 인 최대 하락과 포트폴리오의 80 %의 손실을 초래할 수 있습니다!
이것은 무역 당 최대 위험이 무역 빈도의 함수 일뿐만 아니라 연중 최대 감소를 향한 우리의 욕구의 함수라는 것을 분명히 보여줍니다.
그러면 다음 수식을 쓸 수 있습니다.
((손실 확률 x 거래 빈도) x 거래 당 손실) = 최대 인하.
((0.8 x 100) x $ 10,000 = $ 800,000 또는 80 %
대신, 우리는 최대 축소를 스스로 정의한 다음 거래 당 최대 손실이 무엇인지 알아 내야합니다. 따라서이 수식을 재 배열하는 것이 더 좋습니다.
최대 인출 / (손실 확률 * 빈도) = 무역당 손실.
이러한 관점에서 볼 때 100 개의 거래 신호 빈도와 1 만 달러의 거래 당 최대 손실로 미루어 볼 때 80 % 하락할 수 있음을 알 수 있습니다. 이 수식을 다시 작성하여 최대 10 %의 할인을 기준으로 적절한 거래 당 손실을 계산하면됩니다.
0.1 / (0.8 * 100) = 포트폴리오의 0.125 % 또는 1,250 달러.
이것은 분명히 훨씬 더 작으며, 일반적으로 우리는 위험 관리 전략의 주요 특징으로 고정 된 최대 내결 내성을 유지할 수 있습니다. 일단 연간 손실 감소에 대한 위험 허용치를 결정했으면 고정 된 상태로두면 최대 LPT 계산이 쉬워집니다.
그것은 또한 거래의 빈도가 무의미 해짐을 의미하므로이 모델은 드물게 또는 자주 거래 되든 모든 유형의 전략에 적용됩니다. 실제로는 거래 활동 횟수가 많을수록 수수료를 많이 내야하므로 브로커와의 수수료 구조에 따라이 금액을 줄이는 것이 좋습니다.
시스템의 총 잠재적 손실.
이제 무역 당 총 손실액이 고정되어 총 손실 가능성을 계산할 수 있음을 알았습니다.
시스템은 1 년에 100 개의 신호를 생성하므로 F = 100입니다. Pwin = 0.2 Ploss = 0.8 최대 Drawdown tolerance 포트폴리오의 10 % : 0.1 = MD (고정) 거래 당 최대 손실 : LPT $ 1,250 (Fixed) 주가는 $ 100이며 우리는 2 %의 손실을 멈추고 긴 포지션을 유지하고 있습니다.
잃는 모든 거래의 합계 = 1,250 달러 * (100 * 0.8) = 100,000 달러.
모든 상실 거래의 합 = LPT * (F * Ploss) = $ 100,000.
모든 상실 거래의 합 = (MD / (Ploss * F)) * (F * Ploss) = $ 100,000.
총 잠재적 이익.
우리가 지금 계산하기로 남긴 것은 우승 한 거래의 합계입니다. 아마도 우리는 각 무역에 대한 잠재적 수익이 아직 무엇인지 알지 못하기 때문에 그 관점에서보아야합니다. 심지어 깰 필요가 무엇입니까?
아래의 예에서 20 %의 성공 가능성이있는 전략은 최소 4/1의 위험 대비 수익률 비율을 필요로한다는 것을 알 수 있습니다.
모든 우승 트레이드의 합 = (4/1 * $ 1,250) * (100 * 0.2) = $ 100,000.
모든 우승 트레이드의 합 = (RR * LPT) * (F * Pwin) = $ 100,000.
모든 우승 트레이드의 합 = (RR * (MD / (Ploss * F)) * (F * Pwin) = $ 100,000.
승리 한 거래의 합계 & # 8211; 패배 거래 합계 = $ 0.
반면에 10/1의 리스크 보상을 일관되게 반환 한 전략을 사용했다면 올바른 방향으로 전화 할 확률이 9.1 % 만 필요합니다.
모든 상금의 합 = (10/1 * 1,250) * (100 * 0.091) = 113,000 달러.
잃는 모든 거래의 합계 = 1,250 달러 * (100 * 0.909) = 113,000 달러.
우리는 RR 비율과 확률의 효과를 볼 수 있으며 분명히 중요한 요소입니다. 그러나 더 중요한 것은 무엇입니까?
올바른 신호의 확률 대 보상의 위험.
최대 하락폭이 고정되어 있고 빈도가 이익과 관련이없는 것으로 판단하면 전략의 수익성을 높이기 위해 RR 및 Pwin 변수에만 집중할 수 있지만 어느 것이 더 낫습니까?
아래의 손익분기 율을 보면 손익분기 비율을 10/1에서 5/1로 절반으로 줄이면 손익분기 점을 반으로 늘릴 필요가 있음을 알 수 있습니다. 이는 확률이 이익에 기하 급수적 인 영향을 미치므로 더 중요하다는 것을 의미합니다.
올바른 신호의 확률.
정확한 신호의 확률은 분명히 중요합니다. 아래 테이블을 보면 이익에 대한 지수 효과를 알 수 있습니다.
이기는 신호 확률이 10 %에서 20 %이면 11.11 %에서 25 %로 돌아갑니다. 반대로 보상 위험 비율 또는 최대 인하 율 허용 오차가 증가하면 이익이 선형 적으로 증가합니다. RR 비율이 10/1에서 20/1로 증가하면 수익률은 11.11 %에서 22.22 %로 증가합니다.
이것은 분명히 신호를 얻는 확률에만 초점을 맞출 인센티브를 제공합니다. 이 기사의 요점은 많은 거래자, 특히 기술적 분석에 종사하는 사람들은 신호가 거의 100 % 가까이 작동하는 데 집중한다는 것입니다. 그렇게 어렵지 않고 시간이 오래 걸리지 않는다면 이것은 훌륭한 전략이 될 것입니다.
시그널의 성공 확률을 30 %에서 60 %로 높이는 데 따르는 노력은 위험 관리를 보장하고 각각의 승패의 실제 성과에 초점을 맞추는 비용이라면 분명하고 현명하지 않을 것입니다. 시스템에 대한 신호 연구의 궁극적 인 균형은 최고의 확률로 궁극적 인 RR 비율을 얻는 것입니다. 확률은 100 %에 가까울 필요는 없지만 RR 비율과 관련하여 건강한 수치 여야합니다.
10/1의 손익분기 율이 9.1 %이고 10/1 반 환율로 돌아갈 수 있지만 30 % 확률을 보여줄 수있는 거래 전략을 발견하면 이는 승리 전략입니다.
방향을 잘못 알고있는 것보다 더 많은 시간을 부르지 만 전반적으로 매우 성공적인 시스템을 가질 수 있다는 것을 이해하면 거래의 심리적 요소와 잃는 것이 좋으며 실제로 거래의 중요한 부분임을 이해하는 데 도움이됩니다. 당신이이기는 것보다 더 많이 잃는 것은 나쁜 것이 아닙니다, 당신을 완벽하게하고 나쁜 거래를 자르는 것을 배우는 것이 더 중요합니다.
승자 승 시스템.
보상 비율이 20/1, 최대 하락폭이 10 %, 올바른 거래가 3/10 회일 확률이 높은 위험을 보여주는 아래의 시스템은 대규모 75.71 %를 산출합니다!
위를 염두에두고 성공적인 거래 전략을 수립하는 방법을 제시합니다. 신호의 정확도가 100 %에 가까운 정도는 아니며, 주어진 위험 수준에서 얻을 수있는 위험에 대한 보상이 중요합니다. 20 %의 리스크 대비 리스크 비율을 2 %의 손실로 얻으려면 40 %의 이득이 필요합니다. 따라서 가능한 최소한의 위험에 대해 최대한의 이익을 얻을 수있는 신호를 찾는 것이 가장 좋습니다. 나는 미래의 거래 신호에 대해 논의 할 것이며 거래 신호가 어떻게 엄격한 리스크 중지 손실과 큰 리스크 대비 리스크 비율을 제공하는지 설명 할 것입니다.
마술 거래 신호를 얻는 것에 대한 집착은 왜 사람들이 수익에 영향을 미치는 더 중요한 측면과 실제 거래 자체를 잊어 버리는지를 보여주는 중요한 부분입니다. 올바른 방향을 호출 할 확률과 관련하여 RR 비율의 개념은 제 트레이딩 전략의 기초가되었고 이후의 분석을 안내 할 것입니다.
* 당신이 실질적으로 귀하의 정지 손실에서 실행할 수 있다고 가정합니다. 현실에서 당신의 손절매는 98 수준에서 거래를 유발할 것이고 98에서 당신을위한 시장에 유동성이 없을 것입니다. 그래서 당신은 더 많은 것을 잃을 수 있습니다. 일부 CFD 중개 회사에서는 보증 된 손실을 얻기 위해 약간의 추가 비용을 지불 할 수 있습니다.
** Van K Tharp는 보상 및 포지셔닝 위험에 관한 많은 책을 저술했으며 읽기에 충분히 가치가 있으며 나는 이것에 대해 많은 노력을 기울였습니다.
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[& # 8230;] & amp; 올바른 신호의 확률은 이전 기사에서 성공적인 시스템을 설계 할 때 핵심 요소입니다. 볼륨 피로 전략을 사용하면 평균 수익을 입력하여 잠재적 수익을 계산할 수 있습니다 [
체계적인 거래 신호
체계적인 거래로 시작하기.
체계적인 거래로 시작하기.
Michael R. Bryant.
체계적인 거래는 주식, 선물 및 외환을 포함한 다양한 시장을 거래하는 인기 있고 잠재적으로 수익성있는 방법입니다. 체계적인 거래에서 거래 시스템은 사전 정의 된 거래 규칙을 사용하여 매매 신호를 생성합니다. 대부분의 경우 거래 시스템을 자동화하여 중개를 통해 자동으로 구매 및 판매 주문을 실행합니다. 체계적인 거래를 시작하기위한 기본 단계는 다음과 같습니다.
1 단계. 하드웨어 설정하기. 대부분의 거래 시스템은 Windows 플랫폼에서 실행되도록 설계되었습니다. 트레이딩 시스템을 운영하기위한 전용 컴퓨터가 반드시 필요한 것은 아니지만, 컴퓨터는 상당히 최근의 것이어야하며 윈도우 7을 실행하는 것이 좋습니다. 거의 모든 새 데스크톱 컴퓨터는 거래를위한 충분한 메모리, 속도 및 디스크 공간을 갖습니다. 아마도 컴퓨터가 신뢰할 수있는 고속 인터넷 액세스를 제공하는 것이 중요합니다. 특히 빠른 주문 실행이 중요한 데이 트레이딩에 집중한다면 더욱 그렇습니다.
2 단계. 시장 선택. 체계적인 거래 기법은 주식, ETF, 선물 (예 : E-mini S & P 500), 외환 ( "외환"), 옵션 등과 같은 다양한 시장에 성공적으로 적용될 수 있습니다. 각 시장은 자체 특성을 가지고 있습니다 , 장점과 단점. 선물과 같은 다른 시장에서는 주식이나 외환보다 다른 중개 계좌가 필요할 수 있습니다.
3 단계. 거래 스타일을 결정하십시오. 트레이딩 스타일은 기간 (일 거래, 단기 (스윙 거래), 장기), 트렌드 대 카운터 트렌드, 단일 시장 대 포트폴리오 등으로 특징 지어 질 수 있습니다. 가까운 곳에서는 위험을 제한하는 경향이 있습니다. 그러나 수익성이 높은 일 거래 전략은 찾기가 더 어려울 수 있고 빈도가 높은 거래는 많은 사람들에게 스트레스를주는 경향이 있습니다.
4 단계. 거래 플랫폼 및 브로커를 선택하십시오. 일부 거래 플랫폼은 중개인에 의해 제공되는 반면, 다른 거래 플랫폼은 다양한 중개인과의 연결을 허용합니다. 플랫폼 선택의 핵심은 플랫폼이 거래 전략이나 시스템을 실행할 수 있어야한다는 것입니다. 체계적인 거래를 위해 가장 인기있는 플랫폼에는 TradeStation, Ninja Trader, Trade Navigator, eSignal, MultiCharts, AmiBroker 및 MetaTrader (forex)가 있습니다. 이미 거래 전략 (5 단계)을 선택했다면 제한된 수의 플랫폼에서만 대부분의 거래 시스템을 사용할 수 있으므로 플랫폼 선택이 결정될 수 있습니다.
5 단계. 전략. 성향이있는 사람들에게는 자신의 전략을 수립하는 것이 좋은 선택이 될 수 있습니다. 그렇지 않으면 전략은 시스템 공급 업체로부터 구입할 수 있습니다. 거래 전략을 수립하는 것은 길고 시행 착오적 인 과정이며 일반적으로 거래 플랫폼이 지원하는 스크립팅 언어로 프로그래밍해야합니다. 개발 또는 구매 여부에 관계없이 전략의 특성을 완전히 이해하고 수익성을 확인하려면 신중한 테스트가 필요합니다.
단계 6. 귀하의 중개 계정에 자금을 대십시오. 일부 증권사, 특히 외환 중개 회사는 최소 최소 시작 계정 크기를 허용합니다. 소규모로 출발하는 것이 현명하지만, 거래 시스템에서 예상되는 최대 손실액보다 더 많은 자금을 충당 할 필요가 있습니다. 이것은 시스템이 소위 축소 기간에있을 때 기대할 수있는 손실의 종류를 이해하기 위해 거래 시스템의 성능에 대한 선명하고 상세한 분석이 중요한 부분입니다. 중소기업과 마찬가지로 언더 퍼듀 팅도 실패의 가장 큰 원인 중 하나입니다. 귀하의 계좌에 충분한 자금을 공급할 수있는 충분한 위험 자본이 없다면, 부족한 계좌를 거래하는 위험을 감수 할 때까지 기다리는 것이 좋습니다.
7 단계. 시뮬레이션 거래. 실제 현금을 위험에 빠뜨리기 전에 거래 플랫폼의 거래 시뮬레이터를 활용하는 것이 좋습니다. 이런 종류의 "종이 트레이딩"은 실시간 (비록 시뮬레이션 된) 환경에서 거래 시스템으로부터 기대할 수있는 좋은 아이디어를 줄 것입니다.
8 단계. 시뮬레이션 된 거래가 잘 진행되면 실제 돈으로 거래를 시작할 때입니다. 위에서 언급했듯이 프로세스에서 기대할 수있는 것을 배우는 동안 위험을 최소화하기 위해 작게 시작하는 것이 좋습니다. 주문 실행을 자동화하는 경우 자동화가 올바르게 설정되었는지 확인하기 위해 적어도 처음에는 시스템을 따르는 것이 좋습니다. 일부 거래자는 컴퓨터에서 멀리 떨어져있는 동안 자동화 된 주문 실행을 사용하여 전략을 교환하지만 거래 시스템을 모니터링하지 않으면 위험 할 수 있습니다. 인터넷 연결의 혼란과 같은 인간의 개입이 필요할 수도있는 거래 일 동안 무언가가 잘못 될 수있는 기회가 항상 있습니다.
9 단계. 거래를 모니터하십시오. 금융 시장이 끊임없이 진화하고 있기 때문에 최상의 거래 시스템조차도 결국에는 성과를 얻지 못합니다. 즉, 거래 실적을 모니터링해야합니다. 예를 들어 계정에서의 인출액이 거래 시스템의 최대 내역보다 큰 경우 전략 거래를 중단해야 할 수 있습니다. 경우에 따라 실적이 저조한 전략을 수정하여 시장과 동등하게 되돌릴 수 있습니다. 다른 경우에는 다른 거래 시스템으로 전환하는 것이 더 나을 수도 있습니다.
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상위 10 개 체계적 거래 방법.
상위 10 개 체계적 거래 방법.
Michael R. Bryant.
체계적인 거래 방법은 거래 시스템 및 자동화 된 거래 전략의 기초입니다. 그들은 금융 시장에서 객관적인 매매 신호를 생성하는 데 사용되는 기술 지표 또는 기타 수학적 방법으로 구성됩니다. 가장 인기있는 방법 중 일부는 컴퓨터가 등장하기 전부터 사용되어 왔지만 다른 방법은 최근에 사용되었습니다. 이 기사는 트레이딩 시스템에서 발견되는 가장 인기있는 체계적인 방법 10 가지를 열거합니다.
이동 평균 크로스 오버. 서로 다른 길이의 두 이동 평균의 교차에 기반한 거래 시스템은 아마도 가장 일반적인 체계적인 거래 방법 일 것입니다. 이 방법에는 또한 3 개의 이동 평균 크로스 오버와 2 개의 지수 이동 평균 간의 차이 인 이동 평균 수렴 분기 (MACD) 표시기가 포함됩니다. 이동 평균 자체는 단순, 지수, 가중 등 다양한 방식으로 계산할 수 있습니다.
채널 브레이크 아웃. 이 방법에서 가격 채널은 과거 수의 막대에 대해 가장 높고 낮음으로 정의됩니다. 시장이 채널의 위 또는 아래로 나올 때 거래가 알립니다. 이것은 Donchian 채널이라고도 알려져 있으며, 전통적으로 20 일의 되돌아보기 길이를 사용합니다. 유명한 "거북이"시스템은 채널 탈주를 기반으로 한 것으로 추정됩니다.
변동성 브레이크 아웃. 이는 가장 높은 최고 및 최저 최저를 사용하는 대신 소위 변동성을 기반으로한다는 점을 제외하고 채널 브레이크 아웃과 일부 측면에서 유사합니다. 휘발성은 전형적으로 평균 진실 범위 (ATR)로 표현되며, 이는 본질적으로 과거의 바의 수에 걸쳐서 개구 간격을 위해 조정 된 바의 범위의 평균이다. ATR은 브레이크 바 가격을 결정하기 위해 현재 바 가격에서 더 해지거나 뺍니다.
지원 / 저항. 이 방법은 시장이 저항 수준보다 낮 으면 그 가격을 넘는 데 어려움을 겪고, 지원 수준보다 높으면 그 가격 이하로 떨어지는 것이 어려울 것이라는 생각에 기반합니다. 시장이지지 수준이나 저항 수준을 넘어 서면 의미있는 것으로 간주됩니다. 또한 시장이 저항 수준을 벗어나면 그 가격은 새로운 지원 수준이됩니다. 마찬가지로, 시장이 지원 수준을 통해 떨어지면 그 가격은 새로운 저항 수준이됩니다. 지지 수준과 저항 수준은 일반적으로 최근 최고치와 최저치 또는 반전 포인트와 같은 최근의 중요한 가격을 기반으로합니다.
발진기 및 사이클. 발진기는 0에서 100까지와 같이 설정된 범위 내에서 움직이는 기술 지표이며 시장이 과매 매 또는 과매매되는 정도를 나타냅니다. 일반적인 발진기에는 stochastics, Williams % R, ROC (Rate of Change) 및 RSI (Relative Strength Indicator)가 있습니다. 발진기는 또한 시장의 순환 특성을 나타냅니다. 사이클 분석의 더 직접적인 방법도 가능합니다 (예 : 지배적 인 사이클 길이 계산). 사이클 길이는 다른 지표에 대한 입력으로 사용되거나 가격 예측 방법의 일부로 사용될 수 있습니다.
가격 패턴. 가격 패턴은 더 높은 종가와 같이 간단 할 수도 있고 머리와 어깨 패턴처럼 복잡 할 수도 있습니다. 많은 책들이 거래에서 가격 패턴의 사용에 관해 쓰여졌다. 일본 양초 스틱의 주제는 근본적으로 다른 가격 패턴을 카테고리 화하고이를 시장 행동과 연결시키는 방법입니다.
가격 봉투. 이 방법에서는 대역이 시장 위 및 아래에 구성되어 시장이 대역 내에서 정상적으로 유지됩니다. 가격의 표준 편차로부터 봉투의 너비를 계산하는 Bollinger 밴드는 아마도 가격 봉투의 가장 일반적으로 사용되는 유형입니다. 거래 신호는 일반적으로 시장이 상단 밴드 또는 하단 밴드를 터치하거나 통과 할 때 생성됩니다.
Time-of-day / day-of-week. 하루 중 시간이나 요일을 기반으로하는 시간 기반 거래 방법은 매우 일반적입니다. S & amp; P 500 선물에 대한 잘 알려진 거래 시스템이 매주 월요일에 매입되어 거래 마감되었습니다. 시장이 그 당시 월요일에 매매하는 경향을 이용했습니다. 다른 체계적인 접근법은 추세, 역 분개 또는 높은 유동성과 같은 특정 패턴을 선호하는 특정 시간대에 거래를 제한합니다.
음량. 많은 체계적인 거래 방법은 가격 (오픈, 하이, 로우 및 클로즈)만을 기준으로합니다. 그러나 볼륨은 시장 데이터의 기본 구성 요소 중 하나입니다. 따라서 가격 기반 방법보다 일반적이지는 않지만 볼륨을 기반으로 한 방법은 주목할 가치가 있습니다. 흔히 거래자는 시장 이동을 확인하거나 유효성을 확인하기 위해 거래량을 사용합니다. 볼륨을 기반으로하는 가장 보편적 인 체계적인 방법 중 일부는 온 밸런스 볼륨 (OBV), 축적 / 분배 라인 및 차이 켄 오실레이터와 같은 볼륨 기반 지표입니다.
예측. 시장 예측은 미래에 언젠가 시장 가격을 예측하기 위해 수학적 방법을 사용합니다. 예측은 거래 가능한 시장 경향 또는 패턴을 식별하도록 설계된 위의 방법과 질적으로 다릅니다. 반대로 예측을 기반으로하는 거래 시스템은 예를 들어 시장이 오늘부터 1 주일 더 높은 것으로 예측되는 경우 오늘 시장을 산 것입니다.
이 목록은 인기도를 기반으로하며 수익성과 반드시 동일하지는 않습니다. 성공적인 거래 시스템은 종종 방법의 조합을 채택하고 종종 비 전형적인 방식으로 사용됩니다. 또한 다른 경우보다 덜 인기있는 방법이 수익성이있을 수 있습니다.
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Bam Bam Finance.
금융 시장, 거시 경제학 및 신기술.
체계적인 트레이딩 : 성공 전략 수립.
체계적인 상인은 증권을 매매하는시기를 결정하는 규칙 목록을 만듭니다. 종종 이러한 시스템은 컴퓨터에 의해서만 운영되지만 많은 사람들은 거래를 수행하는지 여부를 결정하기위한 인간 상인의 견해를 가진 신호를 생성합니다. 이 규칙에는 가격 및 기술 정보의 모든 기술 정보가 포함될 수 있습니다. 물량 이동, 주식 수입과 같은 기본적인 데이터 또는 미국의 일자리 또는 GDP 성장과 같은 매크로 데이터까지 포함 할 수 있습니다.
문제는 많은 상인이 시간의 100 % 또는 가능한 한 가깝게 작동하는 신호를 작성하려고한다는 것입니다. 이것은 논리적 인 의미를 지니지 만 주로 두 가지 이유로 승리 전략이 아닙니다.
효과적으로 작동하는 신호를 만드는 것은 거의 불가능합니다. 따라서 특정 확률 수준 이상의 확률 신념은 시간 낭비입니다. 가장자리를 잡는 데 집중하는 상인. 이와 같은 높은 수준의 확신으로는 관리하기가 더 쉬운 다른 중요한 요소를 구현하지 못합니다.
위기 관리.
우리는 그것을 반복해서 들었습니다. 위험 관리는 모든 지속적으로 성공적인 상인의 핵심입니다. 손실이나 아래쪽 리스크를 잘 관리한다면 올바른 방향으로 20 % 만 호출하는 전반적인 우승 트레이딩 전략을 구현할 수 있습니다.
이를 이해하려면 평균 20 %의 시간 동안 거래 신호를 받았고 1 년에 10 번 트레이드 된 것으로 상상해보십시오. 즉, 방향을 오른쪽으로 2/10 회하고 8/10을 잃을 것입니다. 좋은 거래를 할 때 잃어버린 거래와 이익에 대한 손실이 적음을 보장함으로써 여전히 좋은 수익을 올릴 수 있습니다.
손실을 최소화하기 위해 스톱 손실을 사용하고 매번 전체 포트폴리오의 1 %의 위험을 감수하고자합니다. 1,000,000 달러의 포트폴리오
먼저 우리는 거래 당 위험을 감내 할 수있는 포트폴리오의 규모를 계산합니다. 1 % of $ 1,000,000 = $ 10,000 그러면 우리는 우리가 요구하는 무역에 대해 얼마나 많은 손실을 입 었는지 계산합니다. 당신이 사고 싶은 주식이 100 달러라고 가정 할 때, 우리의 분석에 따르면 무역이 98 달러 아래로 내려 가면 우리는 그것을 잘못 잡았고 그 자리를 줄이려고 생각합니다. 그것은 우리에게 2 달러의 최대 손실을 제공합니다. * 2 %의 손실은 $ 500,000의 최대 포지션 크기를 허용합니다. (우리는 2 %의 최대 손실을 가진 거래 크기를 선택합니다. 따라서 10,000 달러 / 2 % = 50 만 달러) 주가가 20 % 상승하면 100,000 달러 ($ 500,000 * 20 %)가됩니다. 주식이 떨어지면 잃을 수있는 최대 금액은 10,000 달러입니다. * $ 100,000 = $ 200,000이고 8 * $ 10,000 = $ 80,000를 잃게됩니다. 귀하의 순 패 / 액수는 120,000 달러가되며, 이는 80 %의 손실을 고려한 $ 1,000,000의 포트폴리오에서 12 %의 이익을 가져다 주며 귀하는 & nbsp; 각 거래에서 전체 포트폴리오의 1 % 만 위험에 처했습니다.
체계적인 거래에서 성공의 변수.
위의 예는 신념 확률이 낮 으면 대부분의 펀드 매니저를 능가 할 수있는 방법을 간략하게 설명합니다. 그러나 고려해야 할 요소가 몇 가지 더 있으며 시스템을 설계하는 데 도움이 될 수 있습니다.
최대 거래 손실 (LPT) 전체 포트폴리오 허용 오차 (MD)에 대한 최대 감소액 1 년 내 거래 신호의 총 빈도 (F) 각 거래의 보상 비율 (RR) 손실 확률 (Pwin)
거래 당 최대 손실, 최대 인하 및 & nbsp; 거래 빈도.
위의 모델에서 우리가 계산 한 첫 번째 것들 중 하나는 우리가 용인하고자하는 무역 당 손실입니다. 총 $ 1,000,000 포트폴리오의 1 %는 1 만 달러였습니다. 그러나 1 년에하는 거래 횟수 나 성공 / 실패 확률에 영향을 미치지 않기 때문에 측정치가 낮습니다. 거래 빈도가 높을수록 1 년 이내에 더 많은 손실을 볼 수 있지만 성공 / 실패 확률은 수익에 직접적인 영향을 미칩니다.
무역 당 최대 손실이 10,000 달러이고 1 년에 10 번 거래하는 경우 잃는 행진이 8/10 일 수 있음을 알면 손실이 $ 80,000가됩니다. 이것은 포트폴리오의 8 %에 불과합니다. 그럴 가능성이있는 최대 잠재력 축소에 대해서는 꽤 괜찮습니다.
그러나 거래 전략이 1 년 내에 100 개의 신호를 생성한다면 당신이 8/10에 잃을 확률로 알 수있는 100 개의 거래 중에서 80 개의 손실 거래가 발생할 수 있으며, $ 10,000의 위험은 최대 80 만 달러의 잠재적 인 최대 하락과 포트폴리오의 80 %의 손실을 초래할 수 있습니다!
이것은 무역 당 최대 위험이 무역 빈도의 함수 일뿐만 아니라 연중 최대 감소를 향한 우리의 욕구의 함수라는 것을 분명히 보여줍니다.
그러면 다음 수식을 쓸 수 있습니다.
((손실 확률 x 거래 빈도) x 거래 당 손실) = 최대 인하.
((0.8 x 100) x $ 10,000 = $ 800,000 또는 80 %
대신, 우리는 최대 축소를 스스로 정의한 다음 거래 당 최대 손실이 무엇인지 알아 내야합니다. 따라서이 수식을 재 배열하는 것이 더 좋습니다.
최대 인출 / (손실 확률 * 빈도) = 무역당 손실.
이러한 관점에서 볼 때 100 개의 거래 신호 빈도와 1 만 달러의 거래 당 최대 손실로 미루어 볼 때 80 % 하락할 수 있음을 알 수 있습니다. 이 수식을 다시 작성하여 최대 10 %의 할인을 기준으로 적절한 거래 당 손실을 계산하면됩니다.
0.1 / (0.8 * 100) = 포트폴리오의 0.125 % 또는 1,250 달러.
이것은 분명히 훨씬 더 작으며, 일반적으로 우리는 위험 관리 전략의 주요 특징으로 고정 된 최대 내결 내성을 유지할 수 있습니다. 일단 연간 손실 감소에 대한 위험 허용치를 결정했으면 고정 된 상태로두면 최대 LPT 계산이 쉬워집니다.
그것은 또한 거래의 빈도가 무의미 해짐을 의미하므로이 모델은 드물게 또는 자주 거래 되든 모든 유형의 전략에 적용됩니다. 실제로는 거래 활동 횟수가 많을수록 수수료를 많이 내야하므로 브로커와의 수수료 구조에 따라이 금액을 줄이는 것이 좋습니다.
시스템의 총 잠재적 손실.
이제 무역 당 총 손실액이 고정되어 총 손실 가능성을 계산할 수 있음을 알았습니다.
시스템은 1 년에 100 개의 신호를 생성하므로 F = 100입니다. Pwin = 0.2 Ploss = 0.8 최대 Drawdown tolerance 포트폴리오의 10 % : 0.1 = MD (고정) 거래 당 최대 손실 : LPT $ 1,250 (Fixed) 주가는 $ 100이며 우리는 2 %의 손실을 멈추고 긴 포지션을 유지하고 있습니다.
잃는 모든 거래의 합계 = 1,250 달러 * (100 * 0.8) = 100,000 달러.
모든 상실 거래의 합 = LPT * (F * Ploss) = $ 100,000.
모든 상실 거래의 합 = (MD / (Ploss * F)) * (F * Ploss) = $ 100,000.
총 잠재적 이익.
우리가 지금 계산하기로 남긴 것은 우승 한 거래의 합계입니다. 아마도 우리는 각 무역에 대한 잠재적 수익이 아직 무엇인지 알지 못하기 때문에 그 관점에서보아야합니다. 심지어 깰 필요가 무엇입니까?
아래의 예에서 20 %의 성공 가능성이있는 전략은 최소 4/1의 위험 대비 수익률 비율을 필요로한다는 것을 알 수 있습니다.
모든 우승 트레이드의 합 = (4/1 * $ 1,250) * (100 * 0.2) = $ 100,000.
모든 우승 트레이드의 합 = (RR * LPT) * (F * Pwin) = $ 100,000.
모든 우승 트레이드의 합 = (RR * (MD / (Ploss * F)) * (F * Pwin) = $ 100,000.
승리 한 거래의 합계 & # 8211; 패배 거래 합계 = $ 0.
반면에 10/1의 리스크 보상을 일관되게 반환 한 전략을 사용했다면 올바른 방향으로 전화 할 확률이 9.1 % 만 필요합니다.
모든 상금의 합 = (10/1 * 1,250) * (100 * 0.091) = 113,000 달러.
잃는 모든 거래의 합계 = 1,250 달러 * (100 * 0.909) = 113,000 달러.
우리는 RR 비율과 확률의 효과를 볼 수 있으며 분명히 중요한 요소입니다. 그러나 더 중요한 것은 무엇입니까?
올바른 신호의 확률 대 보상의 위험.
최대 하락폭이 고정되어 있고 빈도가 이익과 관련이없는 것으로 판단하면 전략의 수익성을 높이기 위해 RR 및 Pwin 변수에만 집중할 수 있지만 어느 것이 더 낫습니까?
아래의 손익분기 율을 보면 손익분기 비율을 10/1에서 5/1로 절반으로 줄이면 손익분기 점을 반으로 늘릴 필요가 있음을 알 수 있습니다. 이는 확률이 이익에 기하 급수적 인 영향을 미치므로 더 중요하다는 것을 의미합니다.
올바른 신호의 확률.
정확한 신호의 확률은 분명히 중요합니다. 아래 테이블을 보면 이익에 대한 지수 효과를 알 수 있습니다.
이기는 신호 확률이 10 %에서 20 %이면 11.11 %에서 25 %로 돌아갑니다. 반대로 보상 위험 비율 또는 최대 인하 율 허용 오차가 증가하면 이익이 선형 적으로 증가합니다. RR 비율이 10/1에서 20/1로 증가하면 수익률은 11.11 %에서 22.22 %로 증가합니다.
이것은 분명히 신호를 얻는 확률에만 초점을 맞출 인센티브를 제공합니다. 이 기사의 요점은 많은 거래자, 특히 기술적 분석에 종사하는 사람들은 신호가 거의 100 % 가까이 작동하는 데 집중한다는 것입니다. 그렇게 어렵지 않고 시간이 오래 걸리지 않는다면 이것은 훌륭한 전략이 될 것입니다.
시그널의 성공 확률을 30 %에서 60 %로 높이는 데 따르는 노력은 위험 관리를 보장하고 각각의 승패의 실제 성과에 초점을 맞추는 비용이라면 분명하고 현명하지 않을 것입니다. 시스템에 대한 신호 연구의 궁극적 인 균형은 최고의 확률로 궁극적 인 RR 비율을 얻는 것입니다. 확률은 100 %에 가까울 필요는 없지만 RR 비율과 관련하여 건강한 수치 여야합니다.
10/1의 손익분기 율이 9.1 %이고 10/1 반 환율로 돌아갈 수 있지만 30 % 확률을 보여줄 수있는 거래 전략을 발견하면 이는 승리 전략입니다.
방향을 잘못 알고있는 것보다 더 많은 시간을 부르지 만 전반적으로 매우 성공적인 시스템을 가질 수 있다는 것을 이해하면 거래의 심리적 요소와 잃는 것이 좋으며 실제로 거래의 중요한 부분임을 이해하는 데 도움이됩니다. 당신이이기는 것보다 더 많이 잃는 것은 나쁜 것이 아닙니다, 당신을 완벽하게하고 나쁜 거래를 자르는 것을 배우는 것이 더 중요합니다.
승자 승 시스템.
보상 비율이 20/1, 최대 하락폭이 10 %, 올바른 거래가 3/10 회일 확률이 높은 위험을 보여주는 아래의 시스템은 대규모 75.71 %를 산출합니다!
위를 염두에두고 성공적인 거래 전략을 수립하는 방법을 제시합니다. 신호의 정확도가 100 %에 가까운 정도는 아니며, 주어진 위험 수준에서 얻을 수있는 위험에 대한 보상이 중요합니다. 20 %의 리스크 대비 리스크 비율을 2 %의 손실로 얻으려면 40 %의 이득이 필요합니다. 따라서 가능한 최소한의 위험에 대해 최대한의 이익을 얻을 수있는 신호를 찾는 것이 가장 좋습니다. 나는 미래의 거래 신호에 대해 논의 할 것이며 거래 신호가 어떻게 엄격한 리스크 중지 손실과 큰 리스크 대비 리스크 비율을 제공하는지 설명 할 것입니다.
마술 거래 신호를 얻는 것에 대한 집착은 왜 사람들이 수익에 영향을 미치는 더 중요한 측면과 실제 거래 자체를 잊어 버리는지를 보여주는 중요한 부분입니다. 올바른 방향을 호출 할 확률과 관련하여 RR 비율의 개념은 제 트레이딩 전략의 기초가되었고 이후의 분석을 안내 할 것입니다.
* 당신이 실질적으로 귀하의 정지 손실에서 실행할 수 있다고 가정합니다. 현실에서 당신의 손절매는 98 수준에서 거래를 유발할 것이고 98에서 당신을위한 시장에 유동성이 없을 것입니다. 그래서 당신은 더 많은 것을 잃을 수 있습니다. 일부 CFD 중개 회사에서는 보증 된 손실을 얻기 위해 약간의 추가 비용을 지불 할 수 있습니다.
** Van K Tharp는 보상 및 포지셔닝 위험에 관한 많은 책을 저술했으며 읽기에 충분히 가치가 있으며 나는 이것에 대해 많은 노력을 기울였습니다.
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[& # 8230;] & amp; 올바른 신호의 확률은 이전 기사에서 성공적인 시스템을 설계 할 때 핵심 요소입니다. 볼륨 피로 전략을 사용하면 평균 수익을 입력하여 잠재적 수익을 계산할 수 있습니다 [
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