전략 거래 지수

상인이 CCI (Commodity Channel Index)를 활용하여 주식 추세를 활용할 수있는 방법.

CCI (Commodity Channel Index)는 1980 년 Commodities 지 (현 선물)에 처음으로 지표를 발표 한 기술 분석가 인 Donald Lambert가 개발했습니다. 그 이름에도 불구하고 CCI는 모든 시장에서 사용할 수 있으며 단순히 상품 . CCI는 원래 장기 추세 변화를 파악하기 위해 개발되었지만 모든 기간에 사용하기 위해 거래자에 의해 조정되었습니다. 투자자와 거래자가 사용할 수있는 두 가지 전략은 다음과 같습니다.

CCI는 현재 가격을 일정 기간 동안의 평균 가격과 비교합니다. 표시기가 0 위 또는 아래로 변동하여 양수 또는 음수 영역으로 이동합니다. 약 75 %의 가치가 -100에서 +100 사이의 값을 가지지 만 값의 약 25 %가이 범위를 벗어나 가격 이동의 약점이나 강점을 나타냅니다.

그림 1. CCI 지표가있는 주식 차트.

위의 차트는 CCI 계산에서 30 기간을 사용합니다. 차트는 월별 차트이므로 가장 최근 30 개월을 기준으로 계산됩니다. 20 및 40주기의 CCI도 일반적입니다.

기간은 지표가 계산에 포함 할 가격 막대의 수를 나타냅니다. 가격 막대는 1 분, 5 분, 매일, 매주, 매월 또는 차트에서 액세스 할 수있는 모든 시간대가 될 수 있습니다.

선택한 기간이 길수록 (계산의 막대 수가 많을수록) 표시기가 -100 또는 +100 외부로 이동하는 빈도가 줄어 듭니다. 단기 트레이더는 더 많은 신호를 제공 할 것이기 때문에 짧은 기간 (계산시 가격 막대가 적음)을 선호하는 반면, 장기 트레이딩 및 투자자는 30 또는 40과 같은 더 긴 기간을 선호합니다. 일일 또는 주간 차트를 사용하는 것이 좋습니다 - term 상인 일 수 있지만 단기 거래는 지표를 시간별 차트 또는 1 분 차트에 적용 할 수 있습니다.

표시기 계산은 소프트웨어 또는 거래 플랫폼을 차트 화하여 자동으로 수행됩니다. 사용할 기간 수를 입력하고 차트의 시간 프레임 (예 : 4 시간, 매일, 매주 등)을 선택하기 만하면됩니다. Stockcharts, Freestockcharts 및 ThinkAswim 및 MetaTrader와 같은 거래 플랫폼은 모두 CCI 표시기를 제공합니다. 표시기 목록에서 표시기를 선택하여 차트에 추가하십시오.

CCI가 +100 이상일 때 가격은 지표로 측정 한 평균 가격보다 훨씬 높습니다. 표시기가 -100보다 낮 으면 가격이 평균 가격보다 훨씬 낮습니다.

기본적인 CCI 전략은 CCI가 +100 이상으로 이동하여 매수 신호를 생성하고 -100 미만으로 이동하여 매매 신호 또는 단기 거래 신호를 생성하는 것을 감시하는 것입니다. 투자자는 매수 신호를 받고, 매도 신호가 발생하면 종료 한 다음 매수 신호가 다시 발생할 때 재투자하기를 원할 수 있습니다.

도표 2. CCI 기본적인 무역 신호를 가진 ETF 도표.

위의 주간 차트는 CCI가 -100 이하로 하락했을 때 2011 년에 매도 신호를 생성했습니다. 이것은 잠재적 인 하락세가 진행되고 있다고 장기 트레이더들에게 말했을 것입니다. 더 많은 거래자는 이것을 단기 매매 신호로 사용할 수도있었습니다. 2012 년 초에 구매 신호가 발동되었고, CCI가 -100 이하로 떨어질 때까지 긴 포지션이 유지됩니다.

다중 시간 프레임 CCI 전략.

CCI는 여러 시간 프레임에서도 사용할 수 있습니다. 장기적인 차트는 지배적 인 추세를 확립하는 데 사용되는 반면, 단기적인 차트는 그러한 경향에 대한 철회 및 진입 점을 확립하는 데 사용됩니다. 이 전략은보다 적극적인 거래자를 선호하며 상인이 자신의 지위를 유지하기를 원하는 기간과 관련하여 "장기"및 "단기"가 상대적이기 때문에 일 거래에 사용될 수도 있습니다.

기본 전략과 마찬가지로 CCI가 장기 차트에서 +100을 초과하면 추세가 올라가고 단기 차트에서 구매 신호 만 볼 수 있습니다. 추세는 장기 CCI가 -100 이하로 떨어질 때까지 고려됩니다.

그림 2는 2012 년 초 이후의 주간 상승 추세를 보여줍니다. 장기 차트 인 경우 단기 차트에서만 구매 신호를받습니다.

일일 차트를 더 짧은 시간대로 사용하는 경우 CCI가 -100 미만으로 하락한 후 -100을 초과하여 다시 상승합니다. CCI가 +100 이상으로 이동하고 +100 이하로 떨어지면 거래를 종료합니다. 또는 장기 CCI의 경향이 감소하면 모든 긴 포지션을 종료하십시오.

그림 3. 장기 상승 추세에서 신호 및 출구 매수.

그림 3은 일일 차트의 3 가지 구매 신호와 2 가지 판매 신호를 보여줍니다. 장기 트레이딩의 CCI가 상승 추세를 보여주기 때문에 단기 거래는 시작되지 않습니다.

CCI가 장기 차트에서 -100보다 낮 으면 단기 차트에서만 단기 매매 신호를받습니다. 하락 추세는 CCI의 장기 집계가 +100을 넘을 때까지 유효합니다.

CCI가 +100 이상으로 상승하고 단기 차트에서 +100 이하로 하락할 때 짧은 거래를하십시오. CCI가 -100 이하로 이동하고 -100 이상으로 상승하면 짧은 거래를 종료하십시오. 또는 장기 CCI의 추세가 나타나면 모든 짧은 포지션을 종료하십시오.

변경 및 함몰.

전략을보다 엄격하거나 관대하게 만들기 위해 전략 규칙을 조정할 수 있습니다. 예를 들어 여러 시간 프레임을 사용하는 경우 장기 CCI가 +100 이상일 때 더 짧은 시간 프레임에서 긴 위치 만 취함으로써 전략을보다 엄격하게 만듭니다. 이렇게하면 신호 수가 줄어들지 만 전체적인 경향이 매우 강하게 유지됩니다.

보다 짧은 시간대의 출입 규칙도 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 장기 추세가 지속되는 경우 단기적 차트의 CCI가 -100 이하로 떨어지는 것을 허용 한 다음 구매하기 전에 -100 대신 0으로 다시 랠리 할 수 ​​있습니다. 이는 높은 가격을 지불하게 될 것이지만 단기적인 철수가 끝나고 장기적인 추세가 다시 시작될 것이라는 확신을 제공합니다. 출구를 사용하면 가격이 +100 이상으로 상승한 다음 긴 포지션을 마감하기 전에 +100 대신에 0으로 떨어지는 것을 허용 할 수 있습니다. 이것은 약간의 철수를 통해 유지하는 것을 의미 할 수 있지만 매우 강한 경향 중에 이익을 증가시킬 수 있습니다.

위의 예는 매주 장기 및 단기 단기 차트를 사용합니다. 일별 및 시간별 차트 또는 15 분 및 1 분 차트와 같이 필요에 따라 다른 조합을 사용할 수도 있습니다. 거래 신호가 너무 많거나 적 으면 CCI 기간을 조정하십시오 이 문제가 해결되었는지 확인하십시오.

불행히도이 전략은 조건이 고르지 않을 때 여러 개의 잘못된 신호를 생성하거나 거래를 잃을 수 있습니다. CCI가 신호 레벨에서 앞뒤로 교차하여 손실이나 불명확 한 단기 방향을 초래할 가능성이 있습니다. 이러한 경우 장기 차트가 진입 방향을 확인하는 한 첫 번째 신호를 신뢰하십시오.

스톱 로스를 통한 거래가 권장되므로 리스크가 일정 금액으로 제한되므로 전략은 스톱 손실을 포함하지 않습니다. 구매할 때, 정지 손실은 최근의 낮은 스윙 아래에 놓일 수 있습니다; 단락시 스톱 손실이 최근 스윙 높이보다 높게 설정 될 수 있습니다.

CCI는 모든 시장 또는 시간대에 사용할 수 있습니다. 하나의 시간 프레임을 사용할 수 있지만 2로 거래하면 활성 거래자에게 더 많은 신호를 제공합니다. 장기적인 차트에서 CCI를 사용하여 지배적 인 추세를 세우고 단기적인 차트에서 pullback을 격리하고 거래 신호를 생성합니다. 함장없는 전략과 지표는 없습니다. 모든 시스템이 거래를 잃을 수 있지만 전략 기준과 지표 기간을 조정하면 더 나은 성능을 제공 할 수 있습니다. 위험을 상쇄하기위한 중단 손실 전략을 구현하고 사용하기 전에 시장 및 시간 프레임에서 수익성에 대한 CCI 전략을 테스트하십시오.

나스닥 지수 거래 전략

지난 수십 년 동안 기술 산업은 애플 (AAPL), 마이크로 소프트 (MSFT), 구글 (GOOG), 페이스 북 (FB), 아마존 (AMZN), 인텔 (INTC) 및 Qualcomm (QCOM)이 있습니다. 나스닥은 세계에서 가장 잘 알려진 기술 지수이지만, 현저한 수의 생명 공학, 건강 관리 및 소비자 회사도 포함되어있다. 나스닥 지수를 논의 할 때 나스닥 종합 지수와 나스닥 지수를 구별하는 것이 중요합니다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 거래소에서 거래되는 2,500 종목을 포괄하는 종합 지수이다. Nasdaq-100은 나스닥에서 거래되는 최대 규모의 비금융 회사 중 약 100 개 (2015 년 5 월 현재 107 개)를 포함하며 나스닥 종합 지수의 총 시가 총액의 67 %를 차지하는 나스닥 종합 지수의 훨씬 작은 하위 집합입니다 . 이 기사에서는 주로 ETF (Exchange - Traded Fund)를 사용하여이 선두 기술 인덱스를 거래하기위한 네 가지 전략을 설명합니다.

나스닥에서 긴 포지션 차지 : 나스닥 -100을 추적하는 ETF는 많지만 광범위한 나스닥 종합 지수를 추적하는 것은 하나 또는 두 개뿐입니다. Nasdaq-100을 추적하는 가장 크고 가장 오래된 ETF는 2015 년 5 월 현재 총 자산 38 억 달러에 가까운 QQQ로 잘 알려진 Powershares QQQ Trust Series 1입니다. 광범위한 나스닥 종합 지수 투자자는 2015 년 5 월 현재 6 억 달러의 자산을 보유한 Fidelity Nasdaq 종합 지수 Tracking Stock ETF (ONEQ)를 사용할 수 있습니다. Nasdaq의 약자 : 약세 매도자는 QQQ의 매도 포지션을 매도함으로써 나스닥의 짧은 포지션을 취할 수 있습니다 또는 ONEQ. 그러나 단기 트레이딩 지평선을 가진 거래자들은 Nasdaq-100의 일일 성과의 역수와 일치하는 일일 결과를 추구하는 ProShares Short QQQ Fund (PSQ)와 같은 역 ETF를 사용할 것을 고려할 수 있습니다. 더 큰 위험 감수성을 가진 공격적인 거래자는 Nasdaq-100의 일일 실적의 역수 200 %와 같은 일일 결과를 추구하는 ProShares UltraShort QQQ 펀드 (QS) 나 ProShares UltraPro Short QQQ 펀드 (SQQQ)와 같은 레버리지 ETF를 고려할 수 있습니다. 나스닥 100의 일일 실적의 역기능의 300 %에 해당하는 일일 실적을 추구한다. 즉, Nasdaq-100이 하루 2 % 하락하면 SQQQ는 약 6 % 증가합니다. 공매도는 자체적으로 위험한 노력이지만 반전 및 레버리지 ETF는 숙련 된 거래자 및 투자자에게만 적합하도록 특별한 위험을 지닙니다. 생명 공학과 같은 특정 부문에서의 직위 : 생명 공학 부문은 최근 나스닥 -100의 지글 거리기 성능에 커다란 기여를했습니다. NASDAQ-100의 일부인 Amgen (AMGN), Gilead Sciences (GILD), Celgene (CELG), Biogen (BIIB), Alexion (ALXN) 및 Vertex (VRTX)의 여섯 명의 생명 공학 자들은 2009 년 3 월부터 2015 년 4 월까지 평균 500 % 이상 상승했다. 나스닥 바이오 테크놀로지 지수에서 낙관적 인 입장을 취하기 위해서는 iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)와 같이 추적하는 ETF를 사용할 수있다. 약세 포지션은 IBB ETF의 단기 매도를 통해 또는 생물 공학 지수의 일일 성과의 역의 200 %와 동일한 결과를 추구하는 ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology Fund (BIS)를 사용하여 시작할 수 있습니다. 옵션을 사용하여 나스닥 거래 : 나스닥은 인기있는 ETF 옵션을 사용하여 쉽게 거래 될 수 있습니다. QQQ 단위는 2015 년 5 월 29 일 110.05 달러로 마감되어 2015 년 4 월의 최고 기록 인 111.16 달러에 근접했다. 나스닥 -100 지수가 연말까지 4 ~ 5 % 상승 할 것으로 기대하는 투자자는 2015 년 12 월 $ 115 $ 2.47 / $ 2.67로 거래되는 QQQ에 대한 전화. Nasdaq-100에 대한 중요한 단기 조정을 기대하는 곰 같은 투자자는 2015 년 7 월 $ 105를 $ 0.53 / $ 0.58로 거래하는 QQQ에 매입 할 수있다.

위 전략의 변형은 QQQ에서 오랫동안 진행되고 IBB에서 부족한 확산 전략과 같이 가능합니다. 중요한 것은 광범위한 나스닥, 나스닥 -100 또는 생명 공학과 같은 특정 분야를 ETF 및 옵션을 사용하여 거래 할 수있는 많은 전략이 있다는 것입니다.

Disclosure : 저자는이 기사에 언급 된 유가 증권을 발행 시점에서 소유하지 않았습니다.

주식 거래.

이 게시물에서 나는 당신의 거래에서 관련 시장 지수의 신호를 이용하는 방법을 논의하고자합니다. 이러한 신호는 알고리즘 또는 수동으로 거래 여부에 관계없이 가치를 더할 수 있습니다. 여기에 설명 된 기술은 정량 분석가의 무기고에서 가장 널리 적용되는 기법 중 하나입니다.

주별 바에서 VIX를 거래하는 간단한 거래 시스템의 예를 살펴봄으로써 토론의 동기를 부여하십시오. 시스템의 성능 결과는 아래 차트와 표에 요약되어 있습니다. 이 시스템은 3 배 이상의 수익률과 82 %를 넘는 이율로 구매 및 수익률을 크게 상회합니다. 무엇을 좋아하지 않아?

글쎄요, 한 가지 사실, 이것은 실제로 무역 시스템이 아닙니다 & # 8211; VIX 지수 자체가 거래 가능하지 않기 때문이다. 따라서 실적 결과는 전적으로 명목상의 것입니다 (그리고 이미 통지하지 않았다면 미끄러짐이나 커미션은 포함되지 않습니다).

실적이 좋은 거래 시스템을 지표로 구축하는 것은 매우 쉽습니다. 그들은 거래 된 상품이 아니기 때문에 색인 가격이 종종 낡은 경향이있어 & # 8221; 상응하는 거래 시장에서의 가격 행동.

VIX 인덱스를위한이 특별한 시스템은 개발하는데 10 분도 채 걸리지 않았고 단지 몇 줄의 코드로 구성되었습니다. 시스템은 간단한 RSI 표시기를 사용하여 색인을 매매 할시기를 결정합니다. 2012 년까지 기간별 지표 매개 변수 (길고 짧음)를 최적화하고 2013-2016 년 데이터에서 벗어난 샘플을 테스트했습니다.

RSIValue = RSI (Price, Length);

CurrentBar & gt; 1과 RSIValue는 OverSold를 교차합니다.

시장에서 다음 번 바를 사고 (! (RsiLE & # 8221;));

S & amp; P 500 지수를 위해 구축 한 일상 시스템은 VIX 모델보다 조금 더 정교하며 다음과 같은 결과를 산출합니다.

인덱스 거래 시스템 사용.

우리는 인덱스 제품에 대한 수익성있는 거래 시스템을 구축하는 것이 쉽다는 것을 알았습니다. 그러나 그들이 거래를 할 수 없기 때문에 요점은 무엇입니까?

분석가는 인덱스 거래 시스템에서 생성 된 신호를 사용하여 VIX 또는 eMini 선물과 같은 해당 시장을 거래한다는 아이디어에 유혹받을 수 있습니다. 그러나 이러한 접근 방식은 실패 할 것입니다. 지수 가격은 상인이 시장에서 처음으로 수익을 창출하는 동등한 선물 상품의 가격에 뒤쳐집니다. 따라서 현금 또는 선물 시장을 거래하기 위해 지수 전략을 직접 사용하는 것은 몇 초 또는 몇 분 지연된 가격을 사용하여 거래하려고하는 것과 같습니다. 잃는 돈을위한 조리법.

또한 인덱스 제품을 위해 개발 된 거래 시스템이 거래 시장으로 일반화 될 가능성도 없습니다. 이것이 의미하는 바는, VIX RSI 전략과 같은 인덱스 전략을 VIX 미래로 옮기고 수익성있는 시스템을 생산하기 위해 매개 변수를 조정한다면 실망 할 것입니다. 앞에서 보았 듯이, 실제 거래 시장에서 예측 가치를 제공하기를 오래 전에 중단 한 RSI 지수와 같은 가장 단순하고 가장 오래된 구식 개념을 사용하여 수익성있는 지수 거래 시스템을 생산할 수 있습니다. 인덱스 시장은 실제로 비효율적입니다. 인덱스 제품의 가격은 관련성이 높고 가용 한 정보를시기 적절하게 반영하지 못하는 경우가 많습니다. 이러한 단순한 비효율은 이동 평균과 같은 지표로 쉽게 나타납니다. 대조적으로 거래 시장은 매우 효율적이며 HFT를 제외하고는 발생하는 비효율에 대한 통찰력을 제공하기 위해 간단한 이동 평균 이상의 많은 것을 취할 것입니다.

지수 상품의 전략은 거래 전략이 아니라 시장의 일반적인 조건과 장기적 방향에 대한 광범위한 지침을 제공하는 수단으로 가장 잘 생각됩니다. VIX 인덱스 전략을 예로 들자면, 각 거래 & # 8221; 몇 주에 걸쳐 따라서 구매를 고려해 볼 수 있습니다. VIX 지수 시스템의 변동성이 다음 달 또는 2 달 동안 상승 할 것으로 예상된다는 신호로 상인은 그 정보를 장기 변동성 측면에 의지 할 수 있으며 아마도 향후 몇 주간 변동성 순위를 피할 수도 있습니다. 이런 방식으로 모델의 지침을 따르면 2015 년 8 월 중에 시장에서 주식 및 변동성 거래자가 많이 팔리는 것을 도왔을 것입니다.

S & P 500 지수 모델은 현재 거래일의 시장 상황에 대한 지침을 제공하기 위해 사용하는 모델입니다. 다가오는 세션에서 내 거래 모델을 얼마나 공격적으로하고 싶은지에 대한 제 생각에는 유용한 정보입니다. 인덱스 모델이 변동성이 희박한 시장에 긍정적 인 신호를 제시한다면, 나는보다 적극적인 태도를 취할 것입니다. 그러나 모델이 짧은쪽에 대한 거래를 시작하면 나는 훨씬 더 조심하고 싶다. 예를 들어 어제 (2016 년 5 월 16 일) 인덱스 모델은 시장에 긍정적 인 테너 (tenor)를 확인하고 단기적으로 변동성을보다 적극적으로 교환하도록 장려하면서 일찌감치 긴 거래를 시작했습니다.

일반적으로, 나는 인덱스 거래 시스템을 의사 결정 지원 (decision support)으로 분류하는 경향이있다. 시장에서 의견을 음영하는 수단을 제공하거나 예측 된 시장 조건에 따라 거래 모델을 교정 할 수있는 수단을 제공하는 도구. 그러나 실제 거래가 부족한보다 직접적인 방법으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 우리의 변동성 거래 시스템 중 하나는 VVIX 변동성 지수를 위해 설계된 거래 시스템의 거래 신호를 사용합니다. 다른 접근법은 체제 전환 모델에서 시장 체제의 지표로서 지수 거래 시스템의 신호를 사용하는 것이다.

인덱스 거래 모델 설계.

일반적으로 실제 거래 시스템의 주요 설계 기준 인 수익성이지만, 인덱스 거래 시스템의 목적을 고려할 때 최소한 중요한 다른 기준이 있습니다.

이 몇 가지 일러스트레이션을 통해 실제 거래하려는 시스템보다 자주 거래하지 않도록 인덱스 모델을 설계하고 싶다는 것을 분명히해야합니다. 매일 바에서 에미 니스를 스윙 트레이딩하는 경우에는 도움이되지 않습니다. 인덱스 시스템에서 하루에 50 건의 거래를 볼 수 있습니다. 당신이 원하는 것은 다음 며칠 동안의 시장 행동이 긍정적이 될지 또는 부정적 일지에 대한 지표입니다. 즉, 일반적으로 라이브 시스템에 대해 최소한 막대 주파수를 사용하여 색인 시스템을 설계합니다.

인덱스 거래 시스템에서 오는 신호를 느리게하는 또 다른 방법은 매우 높은 정확도로 설계하는 것입니다. 70 % 이상의 승리율. 실제로 이것을하기는 꽤 쉽습니다 : 저는 90 % 이상의 승리율을 보이는 일일 술집에서 에미 니스를 거래하는 시스템을 가지고 있습니다. 속임수는 단순히 거래가 잘되도록 오래 기다릴 준비가되어 있어야한다는 것입니다. 종종 문제가 될 수있는 라이브 시스템의 경우 & # 8211; 아무도 끝나지 며칠이나 몇 주 동안 수중 위치를 간호하는 것을 좋아하지 않습니다. 그러나 인덱스 거래 시스템의 경우 중요한 것은 훨씬 적습니다. 실제로는 라이브 거래 시스템에서 사용하는 시간 간격보다 더 긴 시간대로 거래 신호를 원하기 때문입니다.

지수 시스템은 생방송으로 거래하지 않으므로 보통 거래 비용과 마찰은 적용되지 않습니다. 여기서 이점은 현실 세계에서 비경제적인 거래 시스템 개념을 제시 할 수 있지만 마찰없는 세계 인덱스 거래에서 완벽하게 작동한다는 것입니다. 그러나 단점은 너무 자주 거래되는 색인 시스템을 개발할 수 있다는 것입니다. 따라서, 비록 그들이 적용해서는 안되지만, 고 빈도 거래 시스템에 불이익을 줄이거 나 덜 자주 거래하는 시스템에 이익을주기 위해 거래 비용을 도입하려고 할 수도 있습니다.

유전 프로그래밍 알고리즘이 탁월한 분야에서 인덱스 거래 시스템 설계. 이것에는 두 가지 주된 이유가 있습니다. 첫째, 이전에 논의한 것처럼 GP 모델링 시스템에 사용되는 종류의 간단한 기술 지표가 지수 시장에서 잘 작동합니다. 둘째, 더 중요한 것은 GP 시스템을 사용하여 낙찰 비율, 거래 빈도 등 마음에있는 정확한 기준을 충족시키는 인덱스 거래 시스템을 조정할 수 있다는 것입니다.

이 컨텍스트에서 내가 추천할만한 뛰어난 제품은 Mike Bryant의 Adaptrade Builder입니다. Builder는 Mike의 엔지니어링 배경 및 시스템 개발 전문성을 반영한 뛰어난 기능의 소프트웨어입니다.

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매일 펀드 인덱스 거래를 수행하는 방법.

인덱스 ETF는 매일 펀드 인덱스 거래에 사용할 수 있습니다. 그들은 스윙 트레이딩 전략에 사용될 수 있지만 이러한 인덱스 ETF 주식은 또한 수익성있는 주간 전략에 활용 될 수 있습니다.

거래자와 그들의 전략을 위해 사용할 수있는 많은 인덱스 ETF 공유가 있습니다. 교환 거래 펀드의 다른 공급자는 동일한 인덱스를 추적하는 제품을 발행했습니다. 거래에서 가장 유용한 지수는 S & P500 지수, 나스닥 100 지수, 다운 존스 산업 평균 지수 및 Rusell 2000 지수입니다.

그것은 하루 동안 그들을 교환 할 수 있도록 적절한 인덱스 교환 거래 자금을 선택하는 것이 중요합니다. 주요 포인트는 좋은 유동성과 좋은 스프레드입니다. 이러한 매개 변수를 기반으로 이러한 인덱스 ETF 만 사용하는 것이 좋습니다. 스파이, QQQ, DIA 및 IWM을 사용하여 주간 전략을 수립하십시오.

인덱스 펀드 당일 거래 기초.

나의 매일 펀드 인덱스 거래 전략의 핵심은 두 가지 주요 미국 인덱스 ETF를 사용하는 것입니다. 그들은 QQQ입니다 & # 8211; PowerShares QQQ 나스닥 100 지수 거래소 및 SPY & # 8211; SPDR S & P 500 지수 교환 거래 펀드. 이 두 기금은 일주일에 여러 번 좋은 daytrading 기회를 제공 할 수 있으며 경우에 따라 하루에 여러 번 사용할 수도 있습니다.

더 수익이 좋은 Daytrades를 만들기 위해이 주식 목록을 사용하십시오.

낮 거래 전략의 상대 강도.

내 S & amp; P500 및 Nasdaq 100 지수 펀드 데이 트레이딩의 핵심은 상대 강도를 사용하여 구축되었습니다. 하루의 첫 번째 몇 분 동안이 두 ETF를 비교하면 어느 것이 약하고 어느 것이 더 강하게 결정됩니다. 다음 단계는 시장이 올라가거나 내려 가기를 원한다면 시장의 지배적 인 분위기가 무엇인지 결정하는 것입니다. 그리고 마지막 단계는 좋은 설정을 찾고 무역을 실현하는 것입니다.

주요 기대치는 시장 분위기가 약세이고 약한 ETF에서 거래를 시작하면 우리는 더 크고 빠른 움직임을 기대할 수 있고 주머니에서 빨리 이익을 얻을 수 있다는 것입니다.

시장 분위기가 완고 할 때 강한 기금에도 비슷한 규칙이 사용됩니다.

다음은 SPAY 및 QQQ의 일일 상황의 예입니다.

올바른 전략은 일반적인 거래 분위기가 약세이므로 QQQ를 짧게하는 것입니다. 어떤 daytrader든지 제일 가능한 입장을 찾아 내야한다. 하나는 QQQ가 낮 시간 동안 새로운 최저치를 달성 할 때입니다. 그렇다면 QQQ 가격의 추가 하락을 기대할 수 있습니다. 우리는 다음 차트에서 그러한 교역의 결과를 볼 수 있습니다 :

QQQ는 거의 1 포인트 하락했습니다. 그것은 daytraders를위한 좋은 기회였습니다.

ETF를 거래하지 않을 때.

개인적으로 주식 시장이 이미 사전 시장 시간 동안 많이 움직 였고 시장이 큰 격차를 가지고 위 또는 아래로 열릴 때 이런 종류의 일 거래 지수 ETF 전략을 적용하고 싶지 않습니다. 나는 움직이는 시장에서의 감정이이 거대한 격차 운동에 의해 이미 고갈되고있어 미국의 주식 시장 시간제 거래가 많이 남지는 않았다고 생각한다.

차트에서 이러한 작업의 예를 볼 수 있습니다.

간격을위한 특별한 기술을 사용하는 언젠가 상인이 있습니다. 이러한 갭 일 펀드 인덱스 거래 전략은 대부분의 갭이 사라지는 경향이 있다는 아이디어를 기반으로합니다. 열린 가격은 전날의 최고점 또는 최저점으로 되돌아가는 경향이 있습니다.